中国寿险理财规划师《寿险公司资产管理》考试

www.cnpension.net    2016-10-12 18:43    中国养老金网

第一章 寿险公司资产管理的必要性(一)寿险公司经营环境分析1.寿险公司经营失败的国际案例与成因由高信用率、利差损、风险集中、流动性、关联方问题、现金挤兑引致的经验失败2.我国寿险公司的利差损问题及成因(二)寿险公司资产管理的内在要求1.寿险公司资金的主要来源2.可运用资金的构成与特点3.寿险定价与价格稳定对资产结构的要求4.负债评估过程中准备金充足的重要性5.负债评估中期限匹配的重要性(三)寿险业发展和风险控制对资产管理的要求1.我国寿险业发展对资产管理的要求2.寿险业风险控制对资产管理的要求

第二章 寿险公司资产管理基础(一)寿险公司的风险类型与分析1.五类风险的定义2.五类风险在应用中的典型案例(二)寿险公司的资产风险与投资风险1.资产风险风险分析中的主要资产类型2.投资风险分析中的主要风险类型信用风险、资产匹配风险、流动性风险的定义与应用中的典型案例。(三)寿险公司资产管理的目标1.资产管理的长期目标2.资产管理的直接目标(四)寿险公司资产管理的作用(五)寿险公司资产管理内容包括固定资产管理、流动资产管理,无形资产管理,长期投资管理,递延资产和其他资产管理。(六)寿险公司资产管理流程(七)寿险公司资产管理模式1.三种资产管理模式及其特点2.我国寿险公司资产管理模式

第三章 寿险公司的资产负债管理(一)寿险公司资产负债管理的概念1.寿险公司资产负债管理的理论基础包括资产负债管理的含义与历史发展。2.寿险公司资产负债管理中的重要概念包括流动性、利率的期限结构、利率、敏感性、期限组成和违约风险。(二)寿险公司资产和负债利率敏感性分析1.利率风险测度的方法包括无选择权债券的价格收益曲线、基本点的价格值、到期,持续期、凸度、收益率等。2.寿险公司资产与负债的利率敏感性分析资产包括固定利率票息的不可赎回债券、不可赎回零票息债券、可赎回债券、抵押支持证券、担保抵押债券、浮动利率债券、逆浮动债券、合成资产、商业抵押、不动产等。负债包括传统不分红产品、分红产品、万能产品和延期年金、退保价值等。3.寿险公司现金流风险(三)寿险公司资产负债管理体系1.资产负债管理目标三个主要目标,以及偿付能力概念。2.资产管理模式3.资产管理的组织构架与报告体系(四)寿险公司资产负债管理技术1.资产负债管理技术的历史发展2.静态资产负债管理技术包括现金流匹配、区割、多重情景分析、缺口分析、免疫、利差管理等。2.动态资产负债匹配的检测技术包括弹性检测,现金流检测、和动态偿付能力检测、风险资本、财务状况报告。

第四章 寿险公司投资方式:债券(一)债券与债券市场1.债券的基础知识债券的基本要素、类型,风险、特点、价格与收益率等。2.债券市场债券的发行市场与流通市场。(二)债券的主要类型1.国债的类型、特点、收益率与市场2.市政债的分类、特点、收益率与市场3.企业债的分类、特点、市场与信用评级4.可转换公司债的形成与发展、要素、基本特征与意义(三)中国债券市场与寿险公司债券投资1.债券投资对寿险公司资产管理的影响2.中国债券市场现状3.我国寿险公司债券投资的现状4.我国债券市场缺陷对寿险公司资金运用的影响包括其中的不利影响,债券市场发展带来的契机。

第五章 寿险公司投资方式:股票(一)股票与股票市场1.普通股与优先股的概念2.股票市场指数的主要编制方法价格加权平均指数、市值加权平均指数,国内外主要股票市场指数。3.与股权相联系的证券预托凭证、认股权证。(二)股票价值分析1.股票收益的两种形式与三种收益率2.股票投资的风险类型系统性风险、非系统性风险及其种类3.股票价值分析模型红利贴现模型、市盈率方法及应用4.技术分析方法技术分析的理论基础、内容,道氏理论、波浪理论、K线图分析。(三)中国股票市场及寿险公司股权投资1.中国股票市场的历史、现状以及股票的监管与相关法规2.中国股票投资风险与收益分析3.寿险公司股票投资中外寿险公司股票投资的特点

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